ما هو مؤشر التقارب/التباعد للمتوسطات المتحركة (MACD)؟

مؤشر التقارب/التباعد للمتوسطات المتحركة هو مؤشر فني يجمع بين عناصر الاتجاه والزخم. يقيس العلاقة بين متوسطين متحركين سريع وبطيء لتحديد تحولات الزخم والاتجاه في السعر. يستخدم المتداولون خطوط المؤشر والهستوغرام كمساعد بصري لفهم قوة الاتجاه واحتمالات تغيره، دون اعتبارها توصية لشراء أو بيع.

نظرة سريعة على مؤشر التقارب/التباعد للمتوسطات المتحركة

• الفئة: مؤشر زخم واتجاه.
• نوع الإشارة: غالباً تأكيدية ومتأخرة نسبياً (مع بعض إشارات مبكرة مثل التباعد).
• أين يُستخدم: فوركس، كريبتو، أسهم، سلع، أدوات مالية متنوعة.
• الإعدادات الشائعة: الإعداد الافتراضي المعروف هو 12-26-9 (EMA سريعة-بطئية-خط الإشارة).
• أفضل الأطر الزمنية الشائعة: يومي، أربع ساعات، ساعة؛ ويُستخدم أيضاً في فريمات أقصر أو أطول حسب الاستراتيجية.
• أهم نقطة قوة: يجمع بين اتجاه وسرعة الحركة في شكل واحد، ويسهّل رؤية تحولات الزخم عبر الهستوغرام وخط الإشارة.
• أهم نقطة ضعف: يتأخر عن السعر لأنّه يعتمد على متوسطات متحركة، وقد يعطي إشارات كاذبة في الأسواق الجانبية.

شرح مبسّط لمفهوم مؤشر التقارب/التباعد للمتوسطات المتحركة

المفهوم البسيط للمؤشر هو مقارنة متوسط قصير الأمد مع متوسط طويل الأمد لإظهار ما إذا كان الزخم يتسارع أو يتباطأ. عندما يكون المتوسط القصير أعلى من الطويل، يدل ذلك على زخم صاعد نسبي، والعكس صحيح. الهستوغرام يوضّح المسافة أو الفرق بين خط المؤشر وخط الإشارة، مما يساعد على ملاحظة تسارع أو تباطؤ الحركة.

كيف يعمل مؤشر التقارب/التباعد للمتوسطات المتحركة؟

1. يُحسب متوسط متحرك سريع لفترة قصيرة لتعكس تحركات السعر الأحدث بسرعة أكبر.
2. يُحسب متوسط متحرك أبطأ لفترة أطول ليمثل اتجاه السعر العام.
3. يُستخرج الفرق بين المتوسط السريع والمتوسط البطيء ليكون خط المؤشر الرئيسي الذي يعكس التقارب أو التباعد بينهما.
4. يُحسب متوسط متحرك لخط المؤشر نفسه ليكون خط الإشارة الذي يُستعمل للمقارنة وكشف التقاطعات.
5. الهستوغرام يمثل الفرق بين خط المؤشر وخط الإشارة، ويظهر بصرياً تغيرات الزخم وتقدّم أو تأخر الإشارة.

أهم الإشارات التي يعطيها مؤشر التقارب/التباعد للمتوسطات المتحركة

• تقاطع خط المؤشر مع خط الإشارة: إشارة على تغيير نسبي في الزخم عندما يعبر أحد الخطين الآخر.
• عبور خط المؤشر لمستوى الصفر (الخط المركزي): يدل على تحول بين هيمنة الاتجاه الصاعد والهابط.
• تغير لون أو ارتفاع الهستوغرام: يشير إلى تسارع أو تباطؤ الزخم حسب اتساع أو تضيق الأعمدة.
• التباعد بين السعر والمؤشر (ديفرجنس): عندما يتحرك السعر في اتجاه والمؤشر في اتجاه معاكس، قد يبيّن ضعف الزخم وتبايناً في القوة.
• سلسلة تقاطعات متكررة قرب الصفر: قد تشير إلى سوق متقلب أو جانبي مع إشارات أقل موثوقية.

الإعدادات الشائعة وكيف تؤثر على قراءة المؤشر

تغيير فترات المتوسطات يؤثر على حساسية المؤشر مقابل الضجيج:

• الإعداد الافتراضي 12-26-9: توازن شائع بين حساسية معقولة وعدم ضجيج مفرط، مناسب للعديد من الأطر الزمنية.
• إعدادات أسرع (فترات أقصر): تزيد الحساسية وتنتج إشارات مبكرة أكثر لكنها تزيد احتمال الإشارات الكاذبة والضجيج.
• إعدادات أبطأ (فترات أطول): تقل الحساسية وتقل الإشارات المتكررة، ملائمة لتقليل الضجيج على الفريمات العالية والتحقق من اتجاهات أكبر.

متى يكون مؤشر التقارب/التباعد للمتوسطات المتحركة مفيدًا؟

• في أسواق ذات اتجاه واضح حيث يساعد على تأكيد قوة الاتجاه واستمراريته.
• عند البحث عن إشارات تسارع أو تباطؤ في الزخم، خاصة عبر الهستوغرام.
• لملاحظة التباعدات بين السعر والمؤشر والتي قد تسبق تغييرات في الاتجاه.
• عند دمجه مع أدوات أخرى لتصفية الإشارات، مثل خطوط الاتجاه أو مستويات الدعم والمقاومة.

متى قد يكون مؤشر التقارب/التباعد للمتوسطات المتحركة مضلّلًا أو أقل دقة؟

• في الأسواق الجانبية أو المتذبذبة حيث تتكرر التقاطعات ويزداد الضجيج.
• أثناء تحركات سعرية مفاجئة ناجمة عن أخبار قوية، حيث قد يتخلف المؤشر عن سرعة الحدث.
• في الفريمات القصيرة جداً مع إعدادات سريعة جداً، ما يزيد الإشارات الخاطئة.
• عند الاعتماد عليه وحيداً دون مقارنة مع مؤشرات أو مستوى سعرية أخرى قد تؤدي إلى تقييم جزئي.

مثال عملي مبسّط على قراءة مؤشر التقارب/التباعد للمتوسطات المتحركة

افترض أن خط المؤشر كان تحت خط الإشارة ثم تقاطعا بحيث أصبح خط المؤشر أعلى من خط الإشارة، وفي الوقت نفسه الهستوغرام تحول من أعمدة سالبة إلى أعمدة موجبة. ذلك يشير إلى تحول نسبي في الزخم نحو الجانب الصاعد وتزايد الفجوة بين الخطين. إذا صاحب ذلك عبور خط المؤشر لمستوى الصفر فإن ذلك يعزز ملاحظة الانتقال إلى هيمنة صعودية نسبية. بالمقابل، إذا تحرك السعر ليكوّن قمة أعلى بينما يسجل المؤشر قمة أقل، يظهر تباعد سلبي قد يدل على ضعف الزخم رغم ارتفاع السعر.

الفرق بين مؤشر التقارب/التباعد للمتوسطات المتحركة وبعض المفاهيم المشابهة

الفرق بين مؤشر التقارب/التباعد للمتوسطات المتحركة والمتوسطات المتحركة البسيطة

المتوسطات المتحركة البسيطة تعرض متوسط سعر لفترة معينة كأداة لتحديد الاتجاه العام. المؤشر (MACD) يعتمد على اختلاف متوسطين متحركين أُسّييّن لاستخلاص معلومات عن التقارب والتباعد والزخم، ويضيف خط إشارة وهستوغرام لقياس سرعة التغيير مقارنةً بالوسط المتحرك البسيط.

الفرق بين مؤشر التقارب/التباعد للمتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية (RSI)

مؤشر القوة النسبية (RSI) يقيس قوة وتسرع الحركة السعرية نسبةً لمجال محدد ويُستخدم عادة لتحديد حالات التشبع الشرائي أو البيعي. بينما يشد MACD التركيز إلى العلاقة بين متوسطين متحركين لقياس التقارب والتباعد والزخم؛ كلا المؤشرين يمكن أن يكمل الآخر لأن كل منهما يقدّم رؤية مختلفة للزخم.

أسئلة شائعة عن مؤشر التقارب/التباعد للمتوسطات المتحركة

ما الغاية الأساسية من استخدام مؤشر التقارب/التباعد للمتوسطات المتحركة؟

الغرض الأساسي هو قياس الفرق بين متوسطين متحركين لكشف تغيّرات الزخم والاتجاه ومساعدة المتداولين في رؤية نقاط تغير الاتجاه المحتملة أو تسارع الحركة.

ما معنى الهستوغرام في المؤشر؟

الهستوغرام يمثل الفارق بين خط المؤشر وخط الإشارة؛ زيادة ارتفاع الأعمدة تشير إلى تزايد الفجوة وتحوّل في الزخم، في حين تضاؤل الأعمدة يشير إلى تراجع الزخم.

هل الإعداد الافتراضي 12-26-9 ثابت أم يمكن تغييره؟

الإعداد الافتراضي شائع لكنه قابل للتعديل بناءً على الإطار الزمني وأسلوب المتداول؛ فترات أقصر تعطي حساسية أكبر وفترات أطول تعطي إشارات أكثر ثباتاً وأقل ضجيجاً.

هل يعتبر مؤشر التقارب/التباعد أداة متقدمة أم يمكن للمبتدئين استعماله؟

المؤشر سهل القراءة نسبياً (خطين وهستوغرام)، ويمكن للمبتدئين فهم أساسياته، لكن استخدامه بفعالية يتطلب فهماً للمؤشرات الأخرى وسياق السوق لتقليل الإشارات الكاذبة.

ما الفرق بين عبور خط المؤشر وخط الإشارة وعبور مستوى الصفر؟

عبور خط المؤشر لخط الإشارة يعكس تغيراً في الزخم النسبي على المدى القريب، أما عبور مستوى الصفر فيدل على أن المتوسط القصير أصبح أعلى أو أقل من المتوسط الطويل مما يوحي بتغير في الاتجاه الأساسي.

هل يعطي المؤشر إشارات مبكرة أم متأخرة؟

MACD يعتبر مؤشرًا يعتمد على متوسطات متحركة لذا فهو يميل لأن يكون متأخراً نسبياً، لكن يمكن أن يكشف بعض الإشارات المبكرة مثل التباعد بين السعر والمؤشر.

هل يمكن استخدام المؤشر على جميع الأدوات المالية؟

نعم، يمكن استخدامه على الأسهم والفوركس والكريبتو والسلع بشرط مراعاة اختلاف الخصائص مثل السيولة والتقلب وتعديل الإعدادات وفقاً لذلك.