كيف يمكنني استبعاد فئات متعددة من الأسهم باستخدام أداة Stock Hacker في منصة thinkorswim؟
لاستبعاد فئات متعددة في Stock Hacker، أنشئ شروط فلترة تصنيفية (مثل القطاع، الصناعة، البورصة) واضبط كل شرط على عامل النفي (“is not” أو “does not contain”)، ثم اجمعها باستخدام المجموعات المنطقية المناسبة (AND/OR) لضمان تطبيق الاستثناءات كما تريد. اختبر وحفظ المسح للتحقق من النتائج وراجع عوامل السيولة وحجم التداول لتفادي قوائم غير قابلة للتنفيذ.
شرح مبسط للمفهوم
أداة Stock Hacker هي ماسح يسمح بتجميع أسهم وفق شروط محددة. مصطلح “استبعاد فئات” يعني إنشاء قواعد تنفي إدراج أسهم تنتمي إلى قطاعات أو صناعات أو بورصات أو مجموعات أخرى معينة. يتم ذلك عن طريق إضافة شروط فلترة تصنيفية وتعيينها كشرط نفي، مع الانتباه إلى منطق الجمع بين الشروط (AND/OR) لتحديد ما إذا كان الاستبعاد يتطلب توافر أكثر من شرط واحد أو أيٍّ منها. يجب أيضاً مراعاة عوامل التنفيذ مثل السيولة وحجم التداول لتجنب اختيار أسهم يصعب تداولها.
لماذا يهم هذا الموضوع للمتداولين والمستثمرين؟
- يقلل من الضوضاء ويجعل نتائج المسح أكثر صلة باستراتيجية التداول أو الاستثمار.
- يساعد على إدارة المخاطر عن طريق استبعاد قطاعات عالية التقلب أو منخفضة السيولة.
- يحسن جودة التنفيذ بتقليل وجود أسهم ذات حجم تداول منخفض قد تسبب انزلاق سعري.
- يسهل الامتثال لقيود محفظة أو سياسات استثمارية (مثل عدم الاستثمار في قطاعات معينة).
- يعزز سرعة اتخاذ القرار بتقديم قائمة مُصفاة أسهل للمراجعة والتحليل.
- يقلل من التكاليف غير المرغوب فيها الناتجة عن التداول في أسهم ذات فروق أسعار واسعة.
- يسمح بتجربة قواعد استبعاد مختلفة واختبار أثرها على أداء المسح دون تعديل الاستراتيجية الأساسية.
كيف يعمل هذا الأمر عمليًا؟
في التطبيق العملي، تضيف شروطاً تصنيفية في Stock Hacker ثم تضبطها كنفي لاستبعاد الفئات المرغوبة. ينبغي دمج شروط السيولة وحجم التداول مع شروط الاستبعاد لضمان قابلية التنفيذ. يمكن أيضاً استخدام مجموعات شروط متداخلة لتنفيذ منطق معقد والتحقق من النتائج قبل حفظ المسح.
- اختر فلتر التصنيف المناسب مثل القطاع أو الصناعة أو البورصة أو مؤشر السوق.
- اضبط مشغل الشروط إلى “is not” أو “does not contain” لاستبعاد فئة معينة.
- أضف شروط استبعاد متعددة: استخدم OR داخل مجموعة استبعاد عندما تريد حذف أي من الفئات المدرجة.
- استخدم AND بين مجموعة الاستبعاد وشروط السيولة (مثل حجم التداول اليومي) لضمان قابلية التداول.
- لا تعتمد على استبعاد واحد إذا كانت الفئات مُعرّفة بطرق مختلفة؛ استخدم أكثر من معيار عند الحاجة.
- اختبر المسح على نطاق تاريخي أو على قائمة صغيرة قبل الاعتماد عليه في قرارات تنفيذية.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- الخلط بين AND و OR مما يؤدي إلى استثناء أقل أو أكثر مما تقصد.
- عدم إضافة شروط سيولة وحجم تداول، مما ينتج عنه أسهم غير قابلة للتنفيذ.
- الافتراض أن أسماء الصناعات متسقة دائماً؛ قد تحتاج لمراجعة تسميات مختلفة لنفس الفئة.
- نسيان حفظ واختبار المسح بعد تعديل شروط الاستبعاد.
- الاعتماد على استبعاد فئة واحدة دون التفكير في الفئات المتقاطعة أو الفرعية.
- تجاهل تأثير الاستبعاد على تنويع المحفظة وإمكانية زيادة التركيز في قطاعات محددة.
- عدم مراقبة النتائج بانتظام؛ قد تتغير خصائص السوق مثل السيولة وحجم التداول.
نصائح عملية قابلة للتطبيق
- ابدأ بمجموعة اختبار صغيرة وتحقق من النتائج قبل توسيع المسح على نطاق أوسع.
- اجمع استبعاد الفئات في مجموعة واحدة واستخدم OR داخلها لتبسيط المنطق والتدقيق.
- أدمج شروط السيولة وحد أدنى لحجم التداول اليومي لتقليل الانزلاق السعري.
- سجل وحفظ المسح باسم واضح يصف شروط الاستبعاد والمعايير المستخدمة.
- راجع تسميات القطاعات والصناعات داخل المنصة لأن بعض الشركات قد تُدرج تحت مسميات غير متوقعة.
- اختبر المسح على بيانات سابقة أو على قائمة مراقبة لتقييم التأثير على النتائج.
- استخدم تعليقات أو ملاحظات داخل إعدادات المسح لشرح لماذا تم استبعاد فئات معينة.
- راقب الأداء والنتائج بشكل دوري وعدل شروط الاستبعاد إذا تغيرت السيولة أو هيكل السوق.
قائمة تحقق سريعة
- هل أضفت جميع فئات القطاعات/الصناعات التي أرغب باستبعادها؟
- هل استخدمت المشغل الصحيح (is not / does not contain) لكل شرط؟
- هل جمعت شروط الاستبعاد بالمنطق المناسب (OR داخل الاستبعاد، AND مع شروط السيولة)؟
- هل أضفت حدًا أدنى للسيولة أو حجم التداول اليومي؟
- هل حفظت المسح وسمّيته بوضوح؟
- هل اختبرت المسح على عينة أو تاريخي للتأكد من النتائج؟
- هل راجعت أسماء الفئات المحتملة للاختلافات في التسميات؟
الأسئلة الشائعة
سؤال: كيف أضيف أكثر من شرط استبعاد في Stock Hacker؟
أضف لكل فئة تريد استبعادها شرطًا جديدًا واختر مشغل النفي (“is not” أو “does not contain”)، ثم اجمع شروط الاستبعاد باستخدام OR داخل مجموعة واحدة لضمان حذف أي سهم ينتمي لأي من هذه الفئات. تأكد من اختبار المجموعة لمعرفة أن المنطق يعمل كما تتوقع.
سؤال: ما الفرق بين استخدام AND و OR عند استبعاد فئات متعددة؟
OR يعني استبعاد سهم إذا كان ينتمي لأي فئة من الفئات المحددة، أما AND فيعني استبعاد سهم فقط إذا انطبق عليه جميع الشروط معًا، وهو أقل استخدامًا للاستبعاد التصنيفي. اختر المشغل بحسب النتيجة المرجوة لتفادي استبعاد غير مقصود أو عدم الاستبعاد الكافي.
سؤال: هل استبعاد فئات يضر بالتنويع أو يزيد المخاطر؟
نعم، استبعاد فئات يمكن أن يزيد تركيز المحفظة في قطاعات متبقية ويؤثر على التنويع، ما قد يرفع المخاطر المنظمة. لذلك يجب مراقبة التوزيع القطاعي ومراعاة أثر الاستبعاد على التعرّض الكلي والسيولة وحجم التداول لتقليل المخاطر غير المقصودة.
سؤال: كيف أتحقق من أن الاستبعاد لا يدرج أسهمًا منخفضة السيولة؟
ادمج شروطًا إضافية للسيولة مثل حد أدنى لحجم التداول اليومي أو قيمة السوق ضمن نفس المسح، ثم راجع النتائج للتأكد من غياب أسهم ذات سيولة ضعيفة والتي قد تسبب انزلاق سعري أو تنفيذًا صعبًا. اختبر المسح عمليًا قبل استخدامه في تنفيذ الصفقات.
سؤال: هل يمكنني حفظ إعدادات الاستبعاد وإعادة استخدامها لاحقًا؟
نعم، احفظ المسح باسم واضح يحتوي وصفًا لشروط الاستبعاد حتى يمكنك إعادة استخدامه أو تعديله لاحقًا، وهذا يساعد على الحفاظ على الاتساق في عمليات الفحص ويقلل الأخطاء الناتجة عن إعادة بناء الشروط يدويًا.
الخلاصة: تحديد واستبعاد فئات متعددة في Stock Hacker يتم عبر إضافة شروط نفي تصنيفية وتجميعها بمنطق واضح، مع دمج شروط السيولة وحجم التداول لضمان نتائج قابلة للتنفيذ. اختبر واحفظ المسح وراجع تأثير الاستبعاد على التنويع والسيولة بانتظام.